Kõige olulisemaks neist on mudeli korrektsuse eeldus. Mudeli korrektsus sõltub ühelt poolt analüüsi tegija majanduslikteoreetilisest ettevalmistusest ja teadmistest ning teiselt poolt mudeli koostises vajalike arvandmete kättesaadavusest. Arvandmeid iseloomustab eelduste (2-5) olulisemateks kõrvalekaldumisteks on: 1)multikollineaarsus (sõltumatud muutujad on omavahelises sõltuvuses) 2)multikollineaarsese ja sõltumatute muutujate mitteküllaldase varieeruvuse mõju ökonomeetria mudeli parameetrite hinnangule. Ökon. analüüsis eeldatakse, et arvandmed on korrektsed. Arvandmete representatiivsus tähendab seda, et vaatlustulemuste arv on küllaltki suur ja isel. modelleeritavat probleemi. reg.jääke puudutavate eelduste korral: a) kui ei ole täidetud võimalus kasut. standardseid statistilisi hüpoteese reg.võrrandi ja reg.kordajate kohta, siis selle põhjuseks on ebakorrektne mudel. b) kui ei ole täidetud reg
Ökonomeetria mõisted 1. Autokorrelatsioon ja heteroskedastatiivsus võivad mudelis olla kahel põhjusel: 1) mudeli spetsifikatsioon on vale. Mudelist on välja jäetud mõned olulised muutujad ja/või mudeli funktsionaalne kuju on vale. Mudel tuleb ümber vaadata. 2) Tavalise vähimruutude meetodi rakendamise protseduur võib anda standardhälvete nihkega hinnangud. Tuleb kasutada uusi lähenemisi mudeli parameetrite hindamiseks. Autokorrelatsiooni testitakse aegridade puhul. Kui juhuslikud vead korreleeruvad omavahel, siis on olemas autokorrelatsioon. Kui autok. Esineb, tuleb mudel ümber vaadata, tuleb muuta spetsifikatsiooni. 2. Asümptootilised hinnangud kui juhuslike vigade normaaljaotuse eeldus ei ole täidetud, siis usalduspiirid on asümptootilised. Nad on täpsed siis, kui valimi maht on lõpmatu; lõpliku valimi mahu korral usal...
majandusüksuste(ettevõtete, talude, maakondade jne.) majandustegevust iseloomustavatest näitajatest. Kõik vaatlustulemused iseloomustavad ühte ja sama ajahetke või ajavahemikku.Aegread,mis iseloomustavad ühe ja sama majandusüksuse tegevust teatud perioodi kestel. Aegrida moodustavad näitajad kujutavast endast makromajanduslikke näitajaid( sisemajanduse koguprodukt, tarbijahinna indeks). Enamik ökonomeetrias kasutatavaid arvandmeid on hangitud statistikaorganite poolt, seega ökonomeetria vaatleb majandusprotsesse passiivselt. Ökonomeetrilise analüüsi põhialuseks on majandusteooria järeldused antud probleemi kohta. Ökonomeetriliseks mudeliks nim-teoreetiliste seisukohtade kogumit, mida me konkreetses analüüsis kasutame.Kokkuvõtvalt võib märkida järgmist: a)Ökonomeetrilises analüüsis ja ökonomeetrilise mudeli koostamisel vundamendiks on majandusteooria (majandusteooriast tulenevad järeldused, seisukohad)
Ökonomeetria-BA. Harjutusülesande koos lahendustega Koostanud: Tiiu Paas Ülesanne 1. Analüüsime regressioonimudelit Yi 800 0.93 X i 50 Di 0.01Di X i uˆ i , i 1,2,..,100 , (t ) (22.54) (2.34) (0.56) R 2 0.82, F 15.342 ( p 0.001)
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Rahandus ja majandusteooria instituut Matemaatika, statistika ja ökonomeetria õppetool Laura Kallasvee, Liisi Saksakulm BRUTOPALKADE SEOS HARIDUSE, SOO JA ELUKOHAGA EESTI MAAKONDADE LÕIKES AASTATEL 2005-2008 Ökonoomeetriline projekt Juhendaja: dotsent Ako Sauga Tallinn 2014 SISUKORD SISSEJUHATUS.........................................................................................................................4 1
EESTI PÕLLUMAJANDUSÜLIKOOL Majandus- ja sotsiaalteaduskond Informaatika instituut PIIMA TOOTMINE 2000 AASTAL Kursusetöö aines Ökonomeetria Koostajad: Sille Kasvandik Maris Lees Juhendaja: J. Roots Tartu 2004 SISUKORD PIIMA TOOTMINE 2000 AASTAL.....................................................1 SISUKORD...................................................................................................................2 SISSEJUHATUS......
1. Ökonomeetria mõiste ja ülesanded. Ökonomeetria komponendid. MÕISTE: Ökonomeetria on teadus ja kunst kasutada statistilisi tehnikaid ja majandusteooriaid majanduslike andmete analüüsimisel. ÜLESANDED: 1) Majanduslike nähtuste vaheliste seoste kvantitatiivne kirjeldamine 2) Majandusteoreetiliste hüpoteeside kontrollimine 3) Majandusnäitajate ja majandusarengu prognoosimine KOMPONENDID: · Majandusteooria · Andmed · Statistilised ja matemaatilised meetodid 2. Ökonomeetrilise mudeli olemus, mudeli komponendid. Ökonomeetrilise
51- Omanik/FI 10- E või ev Pm.maa, 12-Pm.maa, juht 1 - omandis, 11-Pm.maa, ühiskasutuse Maakasutus v_toojou_a jrk Aasta 5_Maakond ha renditud, ha s, ha kokku astauhik X1 X3 X4 X5 X6 X7 X8 1 2000 Jõgeva 0,00 2 177,00 0,00 2 177,00 0,00 2 2000 Jõgeva 0,00 872,00 0,00 872,00 0,00 3 2000 Jõgeva 46,70 ...
Ökonomeetria MS.0151 Laboratoorne töö nr. 10 Analüüsida järgmist astmefunktsiooni (Cobb-Douglas'e tootmisfunktsioon) , kusjuures a0 = 1 a1 + a 2 = 1 a1 = 0,888 (de on õpinguraamatu numbrikohad) a2 = 1 - a1 0,112 x1 - kapital x2 - tööjõud Selleks: a) arvutada funktsiooni väärtused kui x1 muutub vahemikus 10 kuni 20 (samm 0,5) ja x2 muutub vahemikus 2 kuni 20 (samm 1); a0= 1 a1 = 0,89 Tabeli päis x1/x2 2 3 4 5 6 10 8,3505553598 8,738514 9,02466 9,25 9,4439339291 10,5 8,7203006242 9,125437 9,42425 9,66 9,862091728 11 9,08...
Labor 13. Kantregressioon Leida regressioonivõrrandi parameetrid kantregressiooni meetodil. Koostada graafikud, mis iseloomustavad regressioonikordajate sõltuvust kantregressiooni parameetrist kolme erineva algandmete variandi korral. Juhend STATGRAPHICS'is kantregressiooni leidmiseks. 1. Kopeerida labor 7-st algandmete (multikollineaarsuse tabel) koopia uuele töölehele. 2. Teha juurde uus veerg x3 jaoks (x2 kõrvale) ja kopeerida labor 3 sheet2-lt uus vektor, mis ei lange kokku eelnevatega. Arvutada uued y väärtused (x3 ka sisse arvutada). (Tase 1, r1,2; r1,3 = 0) 3. Teostada regressioonanalüüs (Excel). 4. Märgistada ära piirkond: x1, x2, x3 ja y ja teha Kopeeri. 5. Avada STATGRAPHICS DEMO. Andmete sisestamiseks märkida ära: Analyze Existing Data In the Windows Clipboard Variable Names: from first row . Algandmete tabel ilmub ekraanile. 6. Menüüst S...
Õppejõu kontaktandmed · Statistika ja ökonomeetria dotsent Ako Sauga ÖKONOMEETRIA · E-post [email protected] · Koduleht www.sauga.pri.ee TES0040 Bakalaureuseõpe TAAB 31, 32, 33, 51, 52 · Ruum SOC-480 MEM5220 Magistriõpe, TARM12 · Vastuvõtuajad (vajalik eelnev registreerimine õppejõu kodulehel): Ako Sauga Paaritu nädal N 19:00 20:00
Ökonomeetria KT kordamisküsimused 1. Ökonomeetrilise mudeli komponendid. ● Modelleeritavad näitajad: endogeenselt (sisemiselt) määratud ehk sõltuvad muutujad (Y). Väärtused määratakse mudeli siseselt ● Modelleeritavat nähtust mõjutavad näitajad: eksogeenselt (väliselt) määratud ehk sõltumatud, seletavad muutujad (X). Väärtused määratakse mudeli väliselt. ● Statistiliste meetoditega hinnatavad mudeli parameetrid (b). ● Juhuslik komponent ehk vealiige (u). 2. Andmetüübid. Ökonomeetriline mudel baseerub arvandmetel: ● Ristandmed (cross-sectional) ● Aegread (time series) ● Paneelandmed (panel data) Andmed saavad olla kas ● Kvalitatiivsed (ei saa mõõta arvudega, nt haridustase) ● Kvantitatiivsed (mõõdetakse arvudega, nt vanus) 3. Valimvaatlused ja parameetri hinnangu mõiste. ● Uuritav objekt on üldkogum ● Andmebaas on üldjuhul valim Järeldusi soovime teha üldkogumi kohta, selleks kasutame vali...
Statistilile olulise me hindame Fisheri kriteeriumi järgi, mis peab olema <0,05, mitte F empiirile järgi. F empiiriline on alati positiivne, aga F kriitiline võib olla nii positiivne, kui ka negatiivne. F emp peab olema suurem kui F krit nullhüpoteesi tagasilükkamisel. F emp peab ületama F krit (piiri), kui ta seda teeb, siis nullhüpoteesi kohe tagasi lükatakse. Millised on võimalikud probleemid sõltuvate fiktiivsete muutujate kasutamisel? Sõltuvate fiktiivsete muutujate kasutamiseks valitakse lineaarse tõenäosuse, logit ja probit mudeleid. Nende kasutamise põhiliseks probleemiks on see, et jääkliikmed on heteroskedastiivsed. Samuti probleemiks võib olla see, et tõenäosuste näitajad võivad mitte olla lineaarses seoses selgitava muutujaga. Tõenäosuse koefitsiendid võivad olla suurem kui üks või negatiivsed. (seda ei tohi olla) Determinatsioonikordaja võib olla väike. Millised on negatiivse autokorrelatsiooni vähendamise võimalused: ...
docstxt/135106279651.txt
docstxt/135106279511.txt
Ülesanne 1. 2. 3. 4. 5. 6. ühele aastale 1 ja teistele panen 0 Aasta 2001 1999 1994 1 Harju 2002 0 0 0 2 Hiiu 2002 0 0 0 3 Ida-Viru 2002 0 0 0 4 Jõgeva 2002 0 0 0 5 Järva 2002 0 0 0 6 Lääne 2002 0 0 0 7 Lääne-Viru 2002 0 0 0 8 Põlva 2002 0 0 0 9 Pärnu 200...
jne) saab esitada ühe fiktiivse tunnuse abil. · Kui kvalitatiivsel seletaval tunnusel n erinevat väärtust, siis vabaliige ja n-1 kaheväärtuselist fiktiivset tunnust; · vastasel juhul perfektne multikollineaarsus! · Väärtus, mille fiktiivne tunnus mudelis puudub: baasväärtus, referentsväärtus (base, control, reference category) · Fiktiivsete tunnuste kordajad: diferentsiaalsed vabaliikmed (differential intercept coefficients) · Ökonomeetria pakettides fiktiivse tunnuse nimetus tihti indicator variable ehk indikaatortunnus. · Fiktiivne tunnus, sest tegelikult ühe ja sama tunnuse erinevad väärtused 59. Diferentsiaalsete vabaliikmete tõlgendamine. 60. Kitsendused parameetritele, kitsendatud ja kitsendamata mudel. Üht fiktiivset tunnust tervest komplektist EI TOHI eemaldada. Üks fiktiivne tunnus ei ole eraldi tunnus, vaid üks väärtus. Terve tunnus on fiktiivsete tunnuste komplekt! Eemaldada võib terve komplekti
docstxt/135106271913.txt
Labor 8 Multikollineaarsuse kindlakstegemine - VIFj MS.0151 Ökonomeetria 2011 Sõltumatute muutujate vahel esineva multikollineaarsuse kindlasktegemiseks leitakse varieeruvusindeks ehk dispersiooni mõju faktor VIF j (Variance Inflationary Factor). Varieeruvusindeks näitab argumendi mõju regressiooniparameetri hajuvusele. 1 VIF j= 1- R 2 j
Labor 1 - ül 2 Leida regressioonimudel Y = a0 + a1 X, kui perede arv on X ja autode arv Y. Regressioonikordajate (parameetri hinnangute) ja usalduspiiride leidmiseks kasutada vahendit Andmed - Data Analysis - Regression. Alevik Perede arv (X) A 7000 B 7500 C 8000 D 6000 E 9000 Hinnata regressioonimudeli a) kirjeldatuse taset; b) statistilist olu...
Ma küll usun, kuigi on kohati raskesti teostatavad.. (lk 361-381) 1. Mis on majandusmatemaatika? On matemaatiline majandusteadus, mille valdkonda arvatakse tööd, kus kasutatakse matemaatilist aparatuuri majandusteooria seisukohtade selgitamiseks ja õigustamiseks ilma konkreetse statistilise materjalita. Seda kasutatakse tihedas seoses majandusanalüüsi ja planeerimisega ning seoses ettevõtete ja koondiste majandustegevuse juhtimisega. 2. Mille poolest erineb ökonomeetria majandusmatemaatikast? Selles kasutatakse konkreetseid statistilisi andmeid, majandusmatemaatikas aga mitte. Ökonomeetrias on ühendatud statistika, majandusteooria ja matemaatika. Ökonomeetria on teadus majandusnähtuste mõõtmiseks. Ökonomeetria on kitsam kui majandusmatemaatika ja jaguneb omakorda alasuundadeks 3. Milline oli C. Mitchelli osa ökonomeetria arendamisel? Ökonomeetrial polnud omaette teoreetilist baasi ning Mitchell lõi esimese teoreetilise suuna (dünaamiliste
TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Rahvamajanduse instituut Laura Tennosaar Mihkel Pari Riietele ja jalanõudele tehtavate kulutuste analüüs aastatel 2007 ja 2010 Ökonomeetriline projekt Juhendaja: prof. Tiiu Paas Tartu 2014 SISUKORD SISUKORD.......................................................................................................................2 SISSEJUHATUS...............................................................................................................3 1.UURIMISPROBLEEMI TAUST JA MAJANDUSTEOREETILISED ALUSED........5 1.1 Muutujate valik ja mudel.........................................................................................5 1.2 ANDMED....................................
annaabi.ee 
