mõjusad (sisukad), mis tähendab, et valimi mahu kasvades parameetri hinnangud (mitte ainult hinnangute keskväärtused) koonduvad parameetri tegelikuks väärtuseks ning nad on normaaljaotusega. (Paas, Raus 2012, 63) Kontrollimaks jääkliikmete alluvust normaaljaotusele viisid autorid läbi erinevad normaaljaotuse testid ( vt lisa 12). Testide tulemused näitavad, et jääkliikmed on normaaljaotusega. Seda tõestab näiteks Doornik-Hanseni statistiku väärtus 0,0715, olulisusetõenäosusega 0,9648 ning Jarque-Bera test, mis andis tulemuseks JB=0,2534, p=0,8810. Kuna saadud testides p>0,05 siis jääkliikmed alluvad normaaljaotusele. Jääkliikmete normaaljaotusele allumist kinnitab ka lisas 13 toodud graafik. Kogu eelpooltoodust lähtub, et antud mudeli korral on täidetud kõik regressioonimudeli klassikalised eeldused. Lisas 14 olev ilma meeste osakaaluta ja ilma linlaste osakaaluta mudeli ANOVA test
normaaljaotusele? 5. eeldus. Kui juhuslikud liikmed alluvad normaaljaotusele, siis parameetrite hinnangud on mõjusad: valimi mahu kasvamisel koonduvad nad parameetrite tegelikeks väärtusteks. · Kui see eeldus pole täidetud: hinnangud ei ole mõjusad · Visuaalne kontroll: jääkide diagrammi uurimine. · Formaalsed testid põhinevad jääkliikmete jaotuse kuju võrdlemisel normaaljaotuse kujuga. Jarque-Bera test; Doornik-Hanseni test 52. Jarque-Bera testi idee, nullhüpotees, sisukas hüpotees. Jarque-Bera (JB) testi korral leitakse analüüsitava suuruse asümmeetriakordaja S (skewness) ja püstakuse kordaja K (kurtosis). Normaaljaotuse korral S = 0 ja K = 3. Normaaljaotuse korral JB=0, järelikult nullhüpoteesiks on, et jääkliikmed alluvad normaaljaotusele. Kui JB empiiriline väärtus ületab kriitilise (p on väiksem kui alfa), lükatakse H0 normaaljaotuse esinemise kohta ümber. KOKKUVÕTTE:
normaaljaotuse kujuga. Juhuslikud liikmed peavad olema jaotunud ühiselt ja sõltumatult Jarque-Bera test; keskväärtusega 0 ning konstantse dispersiooniga 2. Shapiro-Wilk'i test; Doornik-Hanseni test ui iid (0, 2 ) Normaaljaotuse puudumine ei tekita nihkeid parameetrite ega standardvigade hinnangutes. iid Independent and Identically Distributed Seda eeldust saab testida.
● Kasutada mõnd autokorrelatsiooni eemaldamise protseduuri ● Kasutada kohandatud standardvigu Millised on Durbin-Watsoni statistiku puudused * teatud väärtuste korral pole võimalik otsustada, kas autokorrelatsioon esineb või mitte * sõltub ainult vahetult üksteisele järgnevatest jääkliikmetest ut ja ut-1 9. Jääkide normaaljaotuse testimine: Doornik-Hansoni test. H0: jääkliikmed alluvad normaaljaotusele H1: jääkliikmed ei allu normaaljaotusele Kui DH empiiriline väärtus ei ületa kriitilist väärtust (p>a), siis võetakse vastu H0: jääkliikmed alluvad normaaljaotusele Kui DH empiiriline väärtus ületab kriitilise väärtuse (p<α), võetakse vastu sisukas hüpotees: mudel ona), siis võetakse vastu H1: jääkliikmed ei allu normaaljaotusele Gretlis mudeli aknas Tests>Normality of residual Teststatistik DH 10
annaabi.ee 
