Krediidiriski juhtimise põhimõtted · Krediidirisk kahju suurus juhul, kui vastaspool ei suuda oma lepingulisi kohustusi täita · Krediidiriski juhtimine keskendub vastavate riskide maandamisele läbi nende identifitseerimise, mõõtmise ja konsolideerimise · Ennetav lähenemine, keskendutakse riskifaktorite identifitseerimisele ja potentsiaalse mõju kvantifitseerimisele - potentsiaalse riski minimeerimisele Krediidiriski mõõtmise põhimõtted Oodatava kahjumi ja stresskahjumi hindamine · Oodatava kahjumi arvutamisel kasutatakse sisemist reitingusüsteemi iga reitinguklassiga seotakse pankrotistumise tõenäosus ühe aasta jooksul, mis määratakse eelmiste aastate kahjumi ajaloo ja majanduskeskkonna väljavaadete põhjal · Stresskahjumi suuruse kvantifitseerimisega püütakse aru saada kuidas käitub ettevõte ekstreemsetes majandusoludes ehk hinnata omakapitali suurust Reitingusüsteem
muutumise mõju panga riskidele ja kapitalivajadusele. Näiteks intressiriski mõõtmisel kasutatakse intressitundlikkuse analüüsi, mis näitab, kui palju väheneb intressitundlike finantsinstrumentide ja kogu intressipositsiooni nüüdispuhasväärtus, kui kõik intressikõverad tõusevad või langevad teatud baaspunkti võrra. Stressitestid Stresskahjumi all mõistetakse kahjumi suurust, mis tekib vähetõenäoliste, kuid võimalike negatiivsete stsenaariumite korral näiteks Balti riikide valuutada 50%'se devalveerimise korral. Optsiooniportfelle hinnatakse enamusel juhtudel ainult stressitestidega 9. Riski maandamise meetodid Lepingu teise osapoole analüüsimine Riski diversifitseerimine Avatud riskipositsiooni limiteerimine
vajadusele. Naiteks intressiriski mootmisel kasutatakse intressitundlikkuse analuusi, mis naitab, kui palju vaheneb intressitundlike finantsinstrumentide ja kogu intressipositsiooni nuudis - puhasvaartus, kui koik intressikoverad tousevad voi langevad teatud baaspunkti vorra. Arvestades Baltikumi finantsturgude suhteliselt madalat likviidsust ja luhikest kauplemisajalugu, kasutatakse VAR- meetodiga paralleelselt ka stsenaariumianaluuse ja stressteste. Stresskahjumi all moistetakse kahjumi suurust, mis tekib vahetoenaoliste, kuid voimalike negatiivsete stsenaariumite korral naiteks Balti riikide valuutade 50%-se devalveerimise korral Optsiooniportfelle hinnatakse enamusel juhtudel ainult stresstestidega. 40. Riski maandamise meetodid Riski votmisel puutakse end tema negatiivsete tagajargede vastu kindlustada ehk riski katta. Tahtsamateks riski maandamismeetoditeks on: •• lepingu teise osapoole analuusimine; •• riski diversifitseerimine;
annaabi.ee 
