23. Krediidiasutuse vara struktuur 24. Krediidiasutuse finantsressursside struktuur 25. Krediidiasutuse peamised riskid (põhivormi järgi) •finantsriskid hõlmavad riskitegureid, mis puudutavad nii raha-voogude stabiilsust kui ka aktiva-passiva ning bilansiväliste tehingute juhtimise oskust. põhilisteks finantsriskideks on krediidirisk, likviidsuserisk, intressimäärarisk, välisvaluutarisk,hinnarisk 26. Krediidiriski ja likviidsusriski maandamismeetodid Krediidiriski maandamismeetodid: •Finantseerimisportfelli kogumahu piiramine bilansis. •Finantseerimisportfelli diversifitseerimine ehk riski hajutamine erinevate laenusaajate, majandusharude ja -sektorite ning riikide vahel, samuti eri liiki finantseerimistoodete ja erinevate finantseerimistähtaegade vahel. •laenude ja investeeringute kontsentreerumise kohustuslike ja pangasiseste piirmäärade ning muude laenureeglite kehtestamine ja täitmine. •Vastaspoole krediidivõime hindamine.
langeb. 12. Netovaluutapositsiooni suurus ja kapitali adekvaatsuse hindamine Baseli II raamistiku järgi. Krediidiasutuse avatust välisvaluutariskile peab arvestama ka kapitali adekvaatsuse normatiivi täitmisel juhul, kui kogu avatud netovaluutapositsioon ületab 2% krediidiasutuse omakapitalist. See aga nõuab krediidiasutuselt omakapitali suurendamist võimalike kahjumite katmiseks. 13. Välisvaluutariski ja intressiriski maandamismeetodid Välisvaluutariski maandamismeetodid: Bilansi immuniseerimine ehk välisvaluutapositsiooni sulgemine Välisvaluutatehingute limiteerimine Riskikindlustus tuletistehingute abil nagu valuutaforvard, -futuur, -optsioon jt. Intressiriski maandamismeetodid: Portfelli immuniseerimine ehk GAP'i või DGAP'i nullini viimine Riskile avatud positsioonide limiteerimine, üldlimiitide kehtestamine teatud
Vastavalt Baseli pangajarelevalve Komitee poolt valja tootatud kapitali adekvaatsuse hindamise metoodikale peab krediidiasutuse avatust valisvaluutariskile arvestama ka kapitali adekvaatsuse normatiivi taitmisel juhul, kui kogu avatud netovaluutapositsioon uletab 2% krediidiasutuse omakapitalist. See aga nouab krediidiasutuselt omakapitali suurendamist voimalike kahjumite katmiseks. 46. Välisvaluutariski ja intressiriski maandamismeetodid Valisvaluutariski maandamismeetodid on jargmised: • bilansi immuniseerimine ehk valisvaluutapositsiooni sulgemine; • valisvaluutatehingute limiteerimine – krediidiasutuse, valuutadiileri, konkreetse valuuta jt riski uleandmine tehingu vastaspoolele; • riskikindlustus tuletistehingute abil nagu valuutaforvard, -futuur, -optsioon, valuuta- ja krediidiswap jt Intressiriski maandamismeetoditeks on: • portfelli immuniseerimine ehk gAp-i voi DgAp-i nullini viimine;
annaabi.ee 
