Ja üks neist seostest on korrelatsioon ja selleks peab välja tooma korrelatsiooni kordaja. See kordaja peab olema +1 ja -1 vahel. Kui korrelatsioon on +1 siis on väärtpaberitel portfellis omavahel tugev seos ja selle portfelli risk on suur. 11 Kui korrelatsioon on -1 siis on väärtpaberitel portfellis omavahel nõrk seos ja selle portfelli risk on viidud miinimumini st risk on hajutatud. Koovariatsioon on positiivne siis tähendab see seda, et kui üks aktsia annab keskmisest rohkem tulu portfellis siis teeb seda ka teine aktsia. COV Corr kordaja= Corr korrelatsioon COV koovariatsioon 1 * 2 COV = koovariatsiooni arvutamiseks korrutame portfellis olevate väärtpaberite hälbed keskmisest tulust omavahel ja leiame korrutiste keskmise.
· vähendab I liiki vea tõenäosust; · suurendab II liiki vea tõenäosust. olulisuse tõenäosus p < olulisuse nivoo (nt 0,05) 15. Keskväärtuse leidmine diskreetse ja pideva juhuslik suuruse korral. Juhuslikku suurust, mille jaotusfunktsioon F(x) = P(Xväiksem kui x) on pidev, nimetatakse pidevaks juhuslikuks suuruseks. Pidev juhuslik suurus omandab iga väärtuse tõenäosusega 0. 16. Kovariatsioon, selle arvutusvalem ja omadused. Koovariatsioon on kahe suuruse koosmuutumine. See võib olla nii positiivne kui ka negatiivne. Sõltumatute juhuslike suuruste kovariatsioon on võrdne nulliga. 17. Korrelatsioonikordaja, selle arvutusvalem ja omadused. Korrelatsioonikordaja absoluutväärtus näitab lineaarse seose tugevust · Märk näitab seose suunda: positiivne või negatiivne. 18. Hüpoteesi kontrollimine korrelatsioonikordaja olulisuse kohta: nullhüpotees ja sisukas hüpotees.
Mida suurem on standardhälve, seda suuremaks peetakse ka riski. Standardhälve Sigma A = ((0.29- Sigma B = ((-0.12- arvutamine aktiva lõikes 0.092)^2*0.2 +(0.08- 0.098)^2*0.2 +(0.1- 0.092)^2*0.65 + (-0,12- 0.098)^2*0.65 + (0.38- 0,092)^2*0.15)^(½) = 0,098)^2*0.15)^(½) = 12.1% 14.64% Risk portfellitasemel: Koovariatsioon näitab, kui sarnaselt käituvad aktivad samale riskile (soe ilm nt) Näide: (0.29 -0.092)(-0.12-0.098)*0.2+(0.08-0.092)(0.1-0.098)*0.65+(-0,12- 0.092)(0.38-0.098)*0.15 = 1.76 (see näitab nüüd seose suunda, mitte tugevust) Seose tugevuse hindamiseks kasutame korrelatsiooni See näitab, kui hajutatud on risk. -1 = täielik hajutatud. 1 =Puudub Praeguse näite puhul: 1.76 /(0.1464*0.121) = -0.99
annaabi.ee 
