•• kindlustusfirmaga kindlustuslepingu solmimine (insurance); •• riskivarade muuk jt. 40. Intressimäärariski põhjused Intressimaarariski voib pohjustada nii uldine intressimaarade muutumine kui ka intressimaarade struktuuri ning intressispreedide muutumine. Risk tekib siis, kui krediidiasutusel ei ole tasakaalus intressitundlike varade ja kohustuste summad voi kestused ning kui varade ja kohustuste struktuur on valuutades erinev. 41. Avatud intressiriskipositsioon GAP mudeli alusel. Riski juhtimise seisukohalt on otstarbekas teada, kas ja kui suur on avatud intressiriskipositsioon, mille moodetakse gAp ja/voi DgAp mudeli alusel. GAP (value of rate-sensitive assets minus value of rate-sensitive liabilities) on vahe intressitundlike varade ja intressitundlike kohustuste summa vahel. Vastavalt gAp kontseptsioonile on intressitundlikud ujuva intressimaaraga aktivad ja passivad. Mida suurem on absoluutne
Riskivarade müük lk. 293-296; 300-310 6. Intressimäärariski põhjused Intressimäärariski võib põhjustada nii üldine intressimäärade muutumine kui ka intressimäärade struktuuri ning intressispreedide muutumine. Risk tekib siis, kui krediidiasutusel ei ole tasakaalus intressitundlike varade ja kohustuste summad või kestused ning kui varade ja kohustuste struktuur on valuutades erinev. 7. Avatud intressiriskipositsioon GAP mudeli alusel. GAP on vahe intressitundlike varade ja intressitundlike kohustuste summa vahel. Vastavalt GAP kontseptsioonile on intressitundlikud ujuva intressimääraga aktivad ja passivad. Mida suurem on absoluutne GAP, seda suurem on krediidiasutuse avatus intressimäärariskile ja seda suurem on turuintressimäära muutuse mõju puhtale intressitulule. 8. Panga portfelli intressiriskipositsiooni immuniseerimine GAP mudeli alusel.
•Kohustuste tähtaegade pikendamine. •Omakapitali suurendamine. lk. 293-310 27. Intressimäärariski põhjused Intressimäärariski võib põhjustada nii üldine intressimäärade muutumine kui ka intressimäärade struktuuri ning intressispreedide muutumine. Risk tekib siis, kui krediidiasutusel ei ole tasakaalus intressitundlike varade ja kohustuste summad või kestused ning kui varade ja kohustuste struktuur on valuutades erinev. 28. Avatud intressiriskipositsioon GAP mudeli alusel. GAP on vahe intressitundlike varade ja intressitundlike kohustuste summa vahel. Vastavalt GAP kontseptsioonile on intressitundlikud ujuva intressimääraga aktivad ja passivad. Mida suurem on abso-luutne GAP, seda suurem on krediidiasutuse avatus intressimäära-riskile ja seda suurem on turuintressimäära muutuse mõju puhtale intressitulule. Seos GAP-i, turuintressimäära ja puhta intressitulu vahel on toodud valemis: ∆ NIIexp = GAP × ∆ iex 29
annaabi.ee 
