Näide Loengud lk 182 55. Kõrgemat järku autokorrealtsioon. • DW statistik hindab autokorrelatsiooni vaid vahetult järgnevate juhuslike liikmete ut ja ut-1 vahel (1. järku autokorrelatsioon). • Aga autokorrelatsioon võib esineda ka ut ja ut-2 vahel (2. järku autokorrelatsioon) ut ja ut-3 vahel (3. järku autokorrelatsioon) jne • Näiteks – kvartaalsete andmete korral ut ja ut-4 vahel – kuiste andmete korral ut ja ut-12 vahel 56. Breusch-Godfrey autkorrelatsiooni testi idee, nullhüpotees, sisukas hüpotees. (Loengud lk 183) H0: autokorrelatsioon puudub H1: autokorrelatsioon esineb 1. Viiakse läbi mudeli (1) hindamine ja leitakse jääkliikmed 2. IDEE: kui järjestikuste jääkliikmete vahel on seos, siis seda seost saab modelleerida. Selle kontrollimiseks hinnatakse regressioonmudelit jääkliikmete jaoks. Mudelisse võetakse r eelmist jääkliiget. r määrab ära, mitmenda järguni autokorrelatsiooni testitakse
2. Arvutatakse Durbin-Watsoni statistiku empiiriline väärtus DW. 3. Leida vaatluspunktide arvule (aegrea pikkusele) n ja olulisuse nivoole vastavad kriitilised väärtused. Testimiseks on koostatud vastavad tabelid DW statistiku kriitiliste väärtuste jaoks. Tuuakse kaks väärtust: alumine (lower) väärtus dL ja ülemine (upper) väärtus dU. Vaatlusandmete põhjal arvutatud empiirilist väärtust DW võrreldakse tabelist võetud kriitiliste väärtustega. 4. Otsustamine: 48. Breusch-Godfrey autkorrelatsiooni testi idee., nullhüpotees, sisukas hüpotees. Testimiseks 1. Viiakse läbi mudeli (1) hindamine ja leitakse jääkliikmed 2. IDEE: kui järjestikuste jääkliikmete vahel on seos, siis seda seost saab modelleerida. Selle kontrollimiseks hinnatakse regressioonmudelit jääkliikmete jaoks. Mudelisse võetakse r eelmist jääkliiget. Kui LMF väärtus ületab kriitilise (p on väiksem kui alfa), võtta vastu H1, esineb autkorrelatsioon. 49
Statistiku empiiriline väärtus <2>0 => järelikult autokorrelatsioon positiivne
Statistiku empiiriline väärtus >2<4 => järelikult autokorrelatsioon negatiivne
54) Durbin-Watsoni statistiku testimine: nullhüpotees ja sisukas hüpotees:
H0 positiivne autokorrelatsioon puudub
H1 positiivne autokorrelatsioon eksisteerib
55) Kõrgemat järku autokorrealtsioon.
Autokorrelatsioon liikme u_t ja u_t-2 või kaugema liikme vahel
56) Breusch-Godfrey autkorrelatsiooni testi idee, nullhüpotees, sisukas hüpotees (LM
test)
Kui järjestikuste jääkliikmete vahel on seos, siis seda seost saab modelleerida.
Selle kontrollimiseks hinnatakse regressioonmudelit jääkliikmete jaoks.
Mudelis r eelmist jääkliiget (mimenda järguni autokorrelatsiooni testitakse)
H0 autokorrelatsioon puudub
H1 autokorrelatsioon esineb (LMF väärtus ületab kriitilise p
u^i2 1 2 x2 i 3 x3i 4 x22i 4 x32i 6 x2 i x3i vi (2) · Formaalsed testid Nullhüpotees: mudelis (2) on vaid konstant, H 0 : 2 3 ... k 0 White'i test Teststatistik TR 2 nR u2 : 2 ( k 1) , kus R2u on mudeli (2) Breusch-Pagan'i test determinatsioonikordaja jt Kuil TR2 väärtus ületab kriitilise (p<), on tegemist heteroskedastiivsusega. · Formaalsete kriteeriumite kasutamisse peab suhtuma ettevaatlikult. Soovitav kasutada erinevaid Demo: heteroskedastiivsus
annaabi.ee 
