Labor 8 Multikollineaarsuse kindlakstegemine - VIFj MS.0151 Ökonomeetria 2011 Sõltumatute muutujate vahel esineva multikollineaarsuse kindlasktegemiseks leitakse varieeruvusindeks ehk dispersiooni mõju faktor VIF j (Variance Inflationary Factor). Varieeruvusindeks näitab argumendi mõju regressiooniparameetri hajuvusele. 1 VIF j= 1- R 2
teostatav. Kuna testitavat mudelit võib käsitleda kui ristandmete mudelit (aastaid käsitletakse kui fiktiivseid tunnuseid), siis võib eeldada, et mudelis autokorrelatsiooni ei esine, sest ristandmete puhul ei ole erinevad andmed omavahel seotud (Paas, Raus 2012, 76). Seega loevad autorid ka kolmanda klassikalise mudeli eelduse täidetuks. Kui VIF > 10 siis on mudelis tugev multikollineaarsus. Reeglina viitab juba VIFj > 5 sellele, et tuleb arvestada multikollineaarsuse ning sellega kaasnevate ohtudega modelleerimise tulemuste tõlgendamisel. (Paas, Raus 2012, 38) Testitava mudeli korral on maksimaalseks VIF väärtuseks 1.505 (vt lisa 11), mis tõestab multikollineaarsuse puudumist testitavas mudelis Sellega on täidetud ka neljas klassikalise mudeli eeldus. Klassikalise regressioonimudeli viimaseks eelduseks on juhuslike vigade normaaljaotus
annaabi.ee 
