väike (standardviga liiga suur) Multikollineaarsus (parameetrite standardvigade hinnangud tulevad suured) Vabadusastmete arv n-k liiga väike. Tunnuste arv liiga suur ja valimi maht väike (valimi maht vähemalt 2 korda suurem kui tunnuste summa) 35) Klassikalise lineaarse mudeli eeldused (loeng 3) mudel on lineaarne parameetrite suhtes, vaatluste arv ei tohi olla väiksem kui hinnatavate parameetrite arv (n>=k), regressori väärtused valimis ei tohi olla ühesugused, regressorid ei tohi olla lineaarselt sõltuvad, Regressorid X on eksogeensed: regressorite X väärtused on fikseeritud või sõltumatud juhuslikest liikmetest, eeldus: juhuslike liikmete keskväärtus peab olema 0, Homoskedastiivsus, Cov(ui , uj )=0, jääkliikmete autokorrelatsiooni puudumine, juhuslike liikmed peavad alluma normaaljaotusele, Aegread peavad olema statsionaarsed. 36) Regressorite suhtes lineaarne mudel
Kui ainult x1 ja y1, siis i 1 a^ Neid ei saa lineariseerida. x x1 , y y1 x12 1 x12 0 3. eeldus: regressori väärtused valimis ei tohi olla 4. eeldus: regressorid ei tohi olla lineaarselt ühesugused sõltuvad Matemaatiliselt: regressori dispersioon peab olema positiivne arv: var( X j ) 0
4. Vabadusastmete arv n-k liiga väike, st kui tunnuste arv on suur ja valimi maht n väike. • Soovitatav, et parameetrite arv k on oluliselt väiksem valimi mahust n. 35. Klassikalise lineaarse mudeli eeldused. 1. Eeldus: mudel on lineaarne parameetrite suhtes Eristada tuleb: • lineaarsus regressorite suhtes; • lineaarsus parameetrite suhtes. 2. Eeldus: vaatluste arv ei tohi olla väiksem kui hinnatavate parameetrite arv 3. Eeldus: regressori väärtused valimis ei tohi olla ühesugused 4. Eeldus: regressorid ei tohi olla lineaarselt sõltuvad 5. Eeldus: regressorid X on eksogeensed 6. Eeldus: juhuslike liikmete keskväärtus peab olema 0 7. Eeldus: Homoskedastiivsus 8. Eeldus Cov(ui , uj )=0, jääkliikmete autokorrelatsiooni puudumine 9. eeldus: juhuslike liikmed peavad alluma normaaljaotusele 10. Aegread peavad olema statsionaarsed! 36. Regressorite suhtes lineaarne mudel
annaabi.ee 
