keskmine tabel (hajuvused, R2, F)) 5. Multikollineaarsuse testimine OLSi menüü Tests –> Collinearity 6. Heteroskedastiivsuse kontrollimine Heteroskedastiivsuse kontrollimiseks kasutada OLS-i menüüd Tests ja avanevast rippmenüüst valida White’s test või muu huvipakkuv test ja anda hinnang regressioonijääkide varieeruvuse konstantuse kohta (kas esineb heteroskedastiivsus või ei esine, vaata labortunni tööd otsuse tegemiseks). 7. Erikujuliste regressioonimudelite konstrueerimine Erikujulisis (logaritmitud muutujaid) saab konstrueerida põhimenüüst valides Add –> Logs of Selected Variables. Valida muudetav (aktiveerida) muutuja ja minna Add –> Logs of Selected Variables ning valitud muutuja on logaritmilisel kujul. Regressiooni teostamine logaritmiliste muutujate on analoogiline lineaarsete (algandmete) regressiooniga. 8. File -> Save data Salvestatakse vaid andmed, EI SALVESTATA läbiviidud
kollineaarne seos palk ja sissetulek) x ajanihke (viitaja) mõju selgitamine (teguri mõju avaldub hiljem) x regressioonimudelisse lülitatavate tegurite valimine. 5. Resultaatnäitaja regressioonimudeliks sobiva funktsioonitüübi valimine, mudeli parameetrite leidmine ja hindamine (regressioon- teatud usaldatavus teatud tõenäosuse juures) x erineva kujuga ja mõõtühikutega regressioonimudelite arvutamine x mudelite headuse hindamine determinatsioonikoefitsientide abil x mudelite usaldatavuse kontroll F- kriteeriumi abil x mudelite adekvaatsuse hindamine (jääkstandardhälve ja keskmine aproksimeerimisviga) x regressioonikoefitsientide statistilise olulisuse kontroll t-kriteeriumi abil ja usalduspiiride leidmine x autokorrelatsiooni kontroll (Durbin - Watsoni jt kriteeriumitega) ja vähendamise võimalused
1. Ökonomeetria mõiste ja ülesanded. Ökonomeetria komponendid. MÕISTE: Ökonomeetria on teadus ja kunst kasutada statistilisi tehnikaid ja majandusteooriaid majanduslike andmete analüüsimisel. ÜLESANDED: 1) Majanduslike nähtuste vaheliste seoste kvantitatiivne kirjeldamine 2) Majandusteoreetiliste hüpoteeside kontrollimine 3) Majandusnäitajate ja majandusarengu prognoosimine KOMPONENDID: · Majandusteooria · Andmed · Statistilised ja matemaatilised meetodid 2. Ökonomeetrilise mudeli olemus, mudeli komponendid. Ökonomeetrilise modelleerimise etapid. MUDELI OLEMUS: · Mudel on lihtsustatud ettekujutus reaalsest objektist, protsessist või nähtusest · Mudel on tegelikkuse abstraktsioon, üldistus · Mudel peab peegeldama ainult olulist, jätma teatud probleemi käsitlemisel kõrvale mitteolulise ÖKONOMEETRILISE MUDELI OLEMUS: Ökonomeetriline mudel on matemaatilise mudeli eriliik, mis koosneb üldjuhul alge...
ole usaldusväärne. Arvandmetest multikollineaarsust kõrvaldada ei õnnestu. Probleemist ülesaamise peamiseks teeks on paremate (täiendavate) arvandmete hankimine.Oluliste argumentide varieeruvuse mõju regressioonianalüüsi tulemustele(lab. tööde järeldused). Sõltumatute muutujate mitteküllaldane varieeruvus on arvandmete ----------------;nõrkuseks----------------;,mis ei võimaldada avada kogu arvandmetes sisalduvat infot ning seeläbi vähendavad regressioonimudelite kasutamise efektiivsust ja usaldusväärsust. Kui sõltumatute muutujate varieeruvus väheneb, siis ka arvandmetes olev info hulk väheneb,sest me saame mudeli parameetrite väärtusi hinnata ainult selle vahemiku jaoks, mis on sõltumatute muutujate väärtustega määratud. Läbilõikeandmete korral, mis kujutavad endast ettevõtteid iseloomustavaid näitajaid, võib paljude oluliste sõltumatute muutujate varieeruvus osutuda mitteküllaldaseks
annaabi.ee 
