väärtused fikseeritud). Alati ei saa aga vaadata muutujat X mittestohhastilisena ning sel juhul on vajalik mittekorreleeruvuse eeldus. See eeldus võib olla täitmata spetsiaalsete mudelite (näiteks autoregressiivsed mudelid) korral või juhul, kus X ja Y mõjutavad teineteist samaaegselt. Juhuslikud vead on normaaljaotusega. Praktikas oleme me huvitatud mitte ainult punkthinnangute leidmisest ning nende teoreetilistest omadustest, vaid ka usalduspiiride leidmisest ning hüpoteeside testimisest hinnangute kohta. Selleks tuleb meil teha aga eeldus juhuslike vigade jaotuse kohta. 4. Autokorrelatsiooni tekkimise põhjused ja kuidas sellest lahti saada; Kui juhuslikud vead korreleeruvad omavahel, siis öeldakse, et mudelis esineb autokorrelatsioon. Autokorrelatsiooni põhjused:
Mudeli yi b1 b j x ji ui hindamisel pole eesmärgiks ainult j 2 parameetrite punkthinnangute b^1 , b^2 , ... saamine. Me soovime teha ka järeldusi parameetrite tegelike väärtuste b1 , b2 , ... kohta. Näiteks:
annaabi.ee 
