Näiteks kui optsiooni vega on 92,45, ja volatiilsus tõuseb 1%, siis optsioon kaotab oma väärtusest $92,95. 9. Kasulikud artiklid Optsiooniaabits on Tallinna Tehnikaülikooli tudengi Sören Vetevoolu uurimistöö (2002) optsioonidest. See sisaldab eestikeelset kokkuvõtet kõigest, mida algaja optsioonihuviline teadma peaks. Lisaks veel ka keerulisemad strateegiad, kõik kompaktselt ja eesti keeles ühest kohast. Edasi optsiooniaabitsasse. 10. Optsioonistrateegiad Straddle Ostad ostu- ja müügioptsioonid sama strike`ga. Sul on nägemus, et suur volatiilsus on tulemas, aga Sa ei tea kuhu poole aktsiahind liigub. Turg, vastupidiselt Sinule, ei oota suurt volatiilsust. Selline olukord võib olla näiteks, kui on tulemas uudiseid, mille mõju hindad Sina suuremaks kui turg. Strangle Ostad ostu- ja müügioptsioonid erineva strike`ga. Sarnaselt Straddle`le arvad, et suur volatiilsus on tulemas ning Sa ei tea kuhu poole aktsiahind liigub.
on ka 35 eurot? Kasutage optsioonide pariteetsustingimust. Lahendus: Rakendame optsiooni pariteedi tingimust, st S + P = EX/(1+r)^t + C (ehk aktsia ost + put ost = tehinguhinna nüüdisväärtus + call ost) Leiame pariteediseosest: C = S + P - EX/(1+r)^t = 33 + 2.10 35/1.1 = 3.28 eurot Seega ostuoptsiooni hind peab pariteedile tuginedes olema 3.28 eurot 4. Ülesanne (optsioonistrateegiad) Oletame, et soovite investorina panustada aktsiaturule, kasutades indeksoptsioone. Teie nägemus on selline, et kui avalikustatakse möödunud kuu tööturunäitajad, siis aktsiaturud võivad kas märkimisväärselt tõusta või langeda, kuid turg alahindab seda võimalikku volatiilsust. Küsimus: pakkuge välja lihtne optsioonistrateegia, mis võiks sobida sellise nägemuse puhul. Tehke ka vastav joonis. Lisaküsimus: Milline võiks olla vastupidine optsioonistrateegia
annaabi.ee 
