stabiliseerimiseks peab intressi-positsiooni sulgema ehk viima gAp nullini, sest siis on koguportfell immuniseeritud ja puhas intressitulu ei reageeri turuintressimäära muutustele. 30. Avatud intressiriskipositsioon DGAP mudeli alusel. DGAP=DA−DL∗U=varade kaalutud keskmine duratsioon (aastat)−kohustuste kaalutud keskmine duratsioon(aastat)∗kohustuste osakaal passivates (%) 31. Välisvaluuta avatud netopositsioon Avatus välisvaluutariskile mõõdetakse välisvaluuta avatud netopositsiooniga, mis on koduvaluutasse ümberarvestatud vahe bilansiliste ja bilansiväliste välisvaluutavarade ning bilansiliste ja bilansiväliste välisvaluutakohustuste summade vahel. 32. Pikk netovälisvaluutapositsioon ja lühike netovälisvaluutapositsioon Pikk neto-välisvaluutapositsioon on positiivne vahe välisvaluutavarade ja -kohustuste vahel (pank omab antud valuutas rohkem kui võlg-neb). Lühike netovälisvaluutapositsioon on negatiivne vahe välis-valuutavarade ja -kohustuste
Mida suurem on absoluutne DgAp, seda suurem on krediidiasutuse avatus intressimaarariskile ja seda suurem on turuintressimaara muutuse moju tema varadele, kohustustele ja loppkokkuvottes ka omakapitali turuvaartusele. (3.31) DGAP = DA – U × DL kus DA – kaalutud keskmine aktivate kestus, DL – kaalutud keskmine passivate kestus, U – kohustuste suhe passivatesse. 10. Välisvaluuta avatud netopositsioon Avatus valisvaluutariskile moodetakse valisvaluuta avatud netopositsiooniga, mis on koduvaluutasse umberarvestatud vahe bilansiliste ja bilansivaliste valisvaluutavarade ning bilansiliste ja bilansivaliste valisvaluutakohustuste summade vahel. 44. Pikk netovälisvaluutapositsioon ja lühike netovälisvaluutapositsioon Pikk netovalisvaluutapositsioon on positiivne vahe valisvaluutavarade ja -kohustuste vahel (pank omab antud valuutas rohkem kui volgneb).
annaabi.ee 
