juhuslikud suurused hälbivad oma keskväärtustest ühes ja samas suunas. Kui juhuslike suuruste kovariatsioon on negatiivne, siis need juhuslikud suurused hälbivad oma keskväärtustest enamasti erinevates suundades. Korrelatsioon - nähtuste vastastikune sõltuvus ehk suhe, mille tõttu muutused ühes nähtuses kutsuvad esile ka muutused teises nähtuses. Kui cov(X,Y) ¹ 0, siis nimetatakse juhuslikke suurusi X ja Y korreleeruvateks, vastupidisel juhul aga mittekorreleeruvateks Juhuslike suuruste vaheliseks korrelatsioonikordajaks nimetatakse arvu Kui räägitakse positiivsest korrelatsioonist: juhuslikel suurustel X ja Y on tendents muutuda samas suunas. Negatiivse korrelatsiooni korral on ühe suuruse kasvamisel teisel suurusel tendents kahaneda. Korrelatsioonikordaja märgi määrab kovariatsiooni väärtus, järelikult kannab ta endas samasugust informatsiooni juhuslike suuruste ühise käitumise tendentsi kohta. Korrelatsioonikordaja väärtus muutub
iseloomustab tunnuse ühismuutuvuse (kovariatsiooni) astet Kovariatsiooni väljendav juhuslik suurus cov(X,Y) võib olla vahemikus (-, ) Kovariatsioon on : · positiivne, kui muutujate X ja Y keskmine hajumine ümber nende keskväärtuste toimub samas suunas; · negatiivne kui vastassuunas; · cov (X, Y)= 0, kui juhuslikud suurused on sõltumatud. Kui cov(X, Y) 0, siis nimetatakse muutujaid X ja Y korreleeruvateks, vastupidisel juhul aga mittekorreleeruvateks. KOVARIATSIOONI SUURUS · Hälvete korrutis on positiivne, kui koos esinevad X ja Y suured väärtused ning X ja Y väikesed väärtused. Summas esinevad siis positiivsed liikmed ja saadakse kovariatsioonikordaja suur positiivne väärtus. · Hälvete korrutis on negatiivne, kui hälbed on erineva märgiga, s.t. koos esinevad ühe muutuja suured ja teise muutuja väikesed väärtused. Sel juhul
annaabi.ee 
