oodatavast tulususest tänu üldistele arengutele makromajanduses (majandustsükkel, rahapoliitika, kursside kõikumine). Seda riski pole võimalik hajutada. Mõne aktsia süstemaatiline risk on suurem kui teisel suurema riskiga on need aktsiad, mis kõiguvad turu keskmisest kõikumisest rohkem ja vastupidi. Standardhälve- statistiline näitaja, mis iseloomustab väärtpaberi riskantsust (ehk tulususe varieerumist). Mida suurem on standardhälve, seda suurem on risk. Tulumäärade vaheline korrelatioon – statistiline näitaja, mis iseloomustab seda, kui seotult portfellis olevad väärtpaberite hinnad kõiguvad. Väike korrelatsioonikoefitsent vähendab portfelli riskantsust ja suure arvväärtusega korrelatsioonikoefitsent suurendab seda. Korrelatsioon võib olla vahemikus [-1 ; +1] • Väärtus -1 viitab perfektsele negatiivsele seosele • Väärtus +1 viiitab perfektsele pos seosele
kursside kõikumine). Seda riski pole võimalik hajutada. Mõne aktsia süstemaatiline risk on suurem kui teisel suurema riskiga on need aktsiad, mis kõiguvad turu keskmisest kõikumisest rohkem ja vastupidi. -Standardhälve- statistiline näitaja, mis iseloomustab väärtpaberi riskantsust (ehk tulususe varieerumist). Mida suurem on standardhälve, seda suurem on risk. -Tulumäärade vaheline korrelatioon statistiline näitaja, mis iseloomustab seda, kui seotult portfellis olevad väärtpaberite hinnad kõiguvad. Väike korrelatsioonikoefitsent vähendab portfelli riskantsust ja suure arvväärtusega korrelatsioonikoefitsent suurendab seda. -Korrelatsioon võib olla vahemikus [-1 ; +1] -· Väärtus -1 viitab perfektsele negatiivsele seosele -· Väärtus +1 viiitab perfektsele pos seosele -· Väärtus 0 seevastu näitab, et seos üldse puudub kahe väärtpaberi tulumäärade vahel.
annaabi.ee 
