koos muutumine · Dispersioon on kovariatsiooni erijuht: kovariatsioon iseendaga koosmuutumine µX ja µY on vastavalt suuruste X ja Y keskväärtused µ X = E[ X ], µY = E [Y ] 3. Sõltumatute juhuslike suuruste kovariatsioon on võrdne nulliga: XY = 0 Vastupidine ei kehti, st kui kovariatsioon on null, ei pruugi suurused olla sõltumatud. Näiteks
· vähendab I liiki vea tõenäosust; · suurendab II liiki vea tõenäosust. olulisuse tõenäosus p < olulisuse nivoo (nt 0,05) 15. Keskväärtuse leidmine diskreetse ja pideva juhuslik suuruse korral. Juhuslikku suurust, mille jaotusfunktsioon F(x) = P(Xväiksem kui x) on pidev, nimetatakse pidevaks juhuslikuks suuruseks. Pidev juhuslik suurus omandab iga väärtuse tõenäosusega 0. 16. Kovariatsioon, selle arvutusvalem ja omadused. Koovariatsioon on kahe suuruse koosmuutumine. See võib olla nii positiivne kui ka negatiivne. Sõltumatute juhuslike suuruste kovariatsioon on võrdne nulliga. 17. Korrelatsioonikordaja, selle arvutusvalem ja omadused. Korrelatsioonikordaja absoluutväärtus näitab lineaarse seose tugevust · Märk näitab seose suunda: positiivne või negatiivne. 18. Hüpoteesi kontrollimine korrelatsioonikordaja olulisuse kohta: nullhüpotees ja sisukas hüpotees.
● I liiki vea tõenäosuse ülempiir on olulisuse nivoo α. ● See määratakse ära enne hüpoteesi kontrollimist. ● Võetakse enamasti kas 5% või 1% (mõnikord ka 10%) ● Olulisuse nivoo alandamine (α väärtuse vähendamine) ○ vähendab I liiki vea tõenäosust; ○ suurendab II liiki vea tõenäosust 15. Kovariatsioon, selle arvutusvalem ja omadused. Dispersioon: ühe suuruse hajumine: Kovariatsioon: kahe suuruse koosmuutumine Diskreetsete tunnuste korral: Erinevalt dispersioonist võib kovariatsioon olla nii positiivne kui ka negatiivne: Kovariatsiooni omadused: 1. Sümmeetrilisus: 2. Kui X=Y, siis ● Kovariatsioon on dispersiooni üldistus ● Dispersioon on kovariatsiooni erijuht: kovariatsioon iseendaga 3. Sõltumatute juhuslike suuruste kovariatsioon on võrdne nulliga:
annaabi.ee 
