· kontrollida mudeli spetsifikatsiooni: kas mudelil on õige kuju; kas mõni oluline tunnus on välja jäetud; mudelit teisendada, uuesti hinnata. 44. Kohandatud standardvigade kasutamine. Kui heteroskedastiivsust eemaldada ei õnnestu: leida heteroskedastiivsuse suhtes kohandatud standardvigade hinnangud (heteroskedasticity-consistent standard errors, robust standard errors) ehk kohandatud standardvead on suuremad, arvestavad võimalikku heteroskedastiivust. Kohandatud standardvead EI KAOTA heteroskedastiivsust · Nad võtavad heteroskedastiivsust arvesse. Nende arvutamisel kasutatakse teistsugust metoodikat kui tavaliste standardvigade korral 45. Mis on autokorrelatsioon? 3. eeldus Cov(ui , uj )=0, jääkliikmete autokorrelatsiooni puudumine. Aegrea autokorrelatsioon on perioodil t esineva aegrea väärtuse sõltuvus varasemate perioodide väärtustest. 46. Durbin-Watsoni statistiku väärtuste interpreteerimine. 47
standardvead Esineb heteroskedastiivsus Kohandatud standardvead on suuremad, arvestavad võimalikku heteroskedastiivust. 10 Kohandatud standardvigade kasutamine · Kasutada siis, kui heteroskedastiivsusest ei õnnestu vabaneda. · Kohandatud standardvead EI KAOTA heteroskedastiivsust · Nad võtavad heteroskedastiivsust arvesse. Nende arvutamisel kasutatakse teistsugust metoodikat kui tavaliste
annaabi.ee 
