............................................. 3. Statsionaarsuse ja mittestatsionaarsuse mõjutamine statistikale................................ 4. Statsionaarsuse ja mittestatsionaarsuse aegreadede statistika saamiseks näited........ Aegrea karakteristikud Kui meil on juba antud vaid üks realisatsiooni protsess - aegrida, siis ei ole meil võimalik täpselt aru saada stohhastilise protsessi karakteristikuid. Kuid me saame vaadelda aegrea keskmist väärtust, standardviga ning k-järku autokorrelatsioonikordajad statsionaarse juhuslikku protsessi keskväärtusse, dispersiooni ja autokorrelatsiooni funktsiooni hinnangutena. Kui aegread sisaldavad arengutendentsi, trendi, siis need karakteristikud on kindlasti suhteliselt väheinformatiivsed aegrea iseloomustamiseks, kuna nende väärtused sõltuvad oluliselt vaadeldava ajaperioodi pikkusest. Üheks oluliseks aegrea omaduse jaoks on aegrea väärtuse perioodil t sõltuvus varasemate perioodide väärtustest, millega on seotud sellega
kontrollitakse kas statsionaarsuse tingimused on täidetud; kontrollitakse kas mudeli jääkliikmed moodustavad valge müra; kontrollitakse mudeli spetsifikatsiooni. 4) prognoosimine. Esmalt määratakse korrelogrammi põhjal kindlaks, mitmes aegrea diferents on statsionaarne. Teatavasti erinevad statsionaarse ja mittestatsionaarse aegrea korrelogrammid selle poolest, et mittestatsionaarse aegrea korral ka suhteliselt kõrget järku autokorrelatsioonikordajad on oluliselt nullist erinevad. Tihti ei õnnestu p ja q väärtusi korrelogrammide põhjal üheselt määrata ning seetõttu valitakse välja mitu võimalikku mudelit. Kui mudel on õigesti spetsifitseeritud, siis hinnatud aegrea ja tegeliku aegrea korrelogrammid peaksid olema sarnased ning jääkliikmed peaksid ligikaudselt välja nägema nii nagu oleks nad genereeritud „valge müra‟ poolt
Y T S C H Multiplikatiivset mudelit saab rakendada siis, kui sesoonsed kõrvalekalded on võrdelised trendi väärtustega Y TSCH Ignoreerides tsüklilist komponenti Y Y T S H ja SH T 27. Mis on korrelogramm? Korrelatsiooni iseloomustab korrelogramm, korrelogrammilt näeme, kuidas autokorrelatsiooni väärtus sõltub vaatlusi eraldavast ajaühikust. Korrelogramm on graafik, millel on kujutatud aegrea liikmete autokorrelatsioonikordajad. Ehk siis see on graafik, mis näitab kui palju on liikmete väärtus korreleeritud sama liikme eelmiste perioodide väärtustega. 28. Mida näitab Durbin-Watsoni kriteeriumi suur väärtus? Durbin-Watsoni kriteerium arvutatakse valemiga n ¦ H H i 1 2 i i 2 DW n ¦H i 1 i
annaabi.ee 
