Kui protsess on statsionaarne, siis üksikute šokkide mõju aja jooksul kaob. statsionaarsel protsessil, mille keskväärtus on konstantne ja lõplik, ei saa esimest järku autoregressioonikordaja võrduda 1-ga. Kuna dispersioon peab olema lõplik ja mittenegatiivne, peab autoregressioonikordaja rahuldama tingimust -1<Φ1<Φ1 Kuna autoregressioonikordajad on ühest väiksemad, peab statsionaarse autoregressiivse protsessi autokorrelatsioonifunktsioon olema aeglaselt kahanev või omama vaheldumise positiivseid ja negatiivseid väärtusi, mille absoluutväärtused on aeglaselt kahanevad.
Statsionaarsus- . . td+ t - - 1 0, . Autokorrelatsioonifunktsioon-(t1,t2)=E(Xt1,Xt2). M - , p - N, q - - Autokovariatsioon-(t1,t2)= (t1,t2)-m(t1)m(t2). 4. Moonutused edastusel . , , Ristkorrelatsioonif-oon- xy(t1,t2)=E(Xt1,Yt2)
annaabi.ee 
