39. Finantsriskide mõõtmiseks kasutatavad kvantitatiivsed meetodid: VaR, tundlikkuse analüüs, stresstestid VaR (Value at Risk) ehk riski moju all olev vaartus naitab riskiest tuleneva potentsiaalse maksimaalse kahjumi seost vastava turu kaitumisega ette antud usaldusnivoo juures teatud ajaintervallil. VaRi arvutamine pohineb tavaliselt vastava finantsinstrumendi ajaloolise volatiilsuse analuusil, kusjuures analuutilised andmed peavad olema kattesaadavad vahemalt uhe aasta ulatuses. Usaldusnivooks on tavaliselt 95%, 97,5%, 99% voi 99,9%. Baseli Komitee poolt soovitavaks usaldusnivooks on 99%. Tundlikkuse analuusi eesmargiks on hinnata tegevuskeskkonna uksiku teguri muutumise moju panga riskidele ja kapitali - vajadusele. Naiteks intressiriski mootmisel kasutatakse intressitundlikkuse analuusi, mis naitab, kui palju vaheneb
koostamine on kahtlemata sammuks edasi alternatiivide ruumi piiritlemise probleemi põhjendatud lahendamisel. Nende võrrandite lülitamine matemaatilisse modelleerimisse võimaldab oluliselt tõsta lahendusvariantide kvaliteeti. Puudused: · Esiteks, struktuurivõrrandite koostamise statistilised raskused: tegurnäitajate statistiline seos (multikollineaarsus) põhjustab seosevõrrandite parameetrite ebastabiilsust ja madalat usaldusväärsust. · Teiseks, analuutilised raskused: mitmemõõtmeliste struktuurivõrrandite parameetreid ei ole tegurnäitajate statistilise seotuse korral võimalik kasutada analuutilistel eesmärkidel. Seetõttu jääb tunnetamata konkreetsete alternatiivide kujunemise protsess. · Kolmandaks, objektiivsed ja subjektiivsed raskused otsustuse ettevalmistamisel: juht
annaabi.ee 
