Ökonomeetria kordamisküsimused
muutuja Y keskväärtuse ja eksogeensete ehk sõltumatute muutujate Xi vahel.
Võrrandi vasakul pool on tinglikud keskväärtused, mis ei sõltu juhusest
4. Stohhastiline regressioonivõrrand. Juhuslik komponent (regressioonijääk).
Visualiseerimine (joonis).
Stohhastiline regressioonivõrrand sisaldab juhuslikku liiget i
Juhuslik liige i kirjeldab juhuslikke hälbeid endogeense (sõltuva) muutuja
keskväärtusest
Yi= E(YXi) + i ehk Yi= 0+ 1Xi+ i
5. Vähimruutude meetod, olemus, visualiseerimine.
Vähimruutude meetod on regressioonimudeli parameetrite hindamise enamkasutatav
meetod.
Eesmärgiks on leida regressioonimudeli parameetrid (a0ja a1) selliselt, et juhusliku
suuruse Y mõõdetud väärtuste Yi ja regressioonimudeli abil määratud hinnangute i
hälvete (jääkliikmete) ruutude summa oleks minimaalne
OLEMUS:
· Et funktsioon S saavutaks miinimumi, peavad tema osatuletised parameetrite
annaabi.ee 
