"volatiilsusel" - 1 õppematerjal

INVESTEERIMISPROJEKTI ANALÜÜS JA HINDAMINE

vigadest või välistest sündmustest. Valuutarisk- fond investeerib väärtpaberitesse, mis on emiteeritud muudes valuutades kui fondi baasvaluuta. Seetõttu mõjutab fondi valuutarisk, mis tuleneb valuutakursi muutustest. Samas on riskide maandamiseks investeeringud hajutatud eri ettevõtete, majandussektorite ja riikide vahel.Fondi investeerimisriski juhitakse volatiilsusel põhineva riskimõõdiku VaR (Value at Risk) alusel ja eesmärgiks on seatud, et 20- päevase perioodi jooksul ei langeks fondi väärtus üle 6% (99% tõenäosusega). 6