Optsioon
(delta + gamma). Pane tähele, et muutub ka gamma - 0.016 peale.
Theta siis näitab, et homseks oled ceteris paribus 6 dollarivõrra vaesem, sest optsiooni ajaväärtusest
kukub 0.06dollarini. Kui volatiilsus peaks kukkuma 26 peale kaotad 0.2 USD optsiooni hinnast, sama
juhtub kui intress kukub 1% võrra (rho).
Reaalselt ei pea sa rho pärast muretsema, samuti antud juhul ei ole vega oluline eriti kuna:
1) su optsioon on vähe volatiilsustundlik - kaugel strikest,
2) vaevalt et volatiilsus suures ulatuses lähiajal muutub.
Theta vastu sa ei saa ka midagi teha. Nii on sulle oluline vaid delta ja gamma. Hetkel kuna ostsid
optsiooni mille delta oli 0.77 siis pidasid sa tõenäosust, et aktsiahind kukub alla 140 suuremaks kui
23% - ehk arvasid, et tegelik volatiilsus turu on suurem kui kaubeldav 27%.
Samas reaalselt saavutasid sa selle optsiooniga võimenduse 10,5 korda! See on kaugelt suurem kui
mingi muu olemasolevaga instrumendiga
annaabi.ee 
