Ökonomeetria kordamisküsimustele vastused
Statistilile olulise me hindame Fisheri kriteeriumi järgi, mis peab olema <0,05, mitte F empiirile
järgi. F empiiriline on alati positiivne, aga F kriitiline võib olla nii positiivne, kui ka negatiivne.
F emp peab olema suurem kui F krit nullhüpoteesi tagasilükkamisel. F emp peab ületama F krit
(piiri), kui ta seda teeb, siis nullhüpoteesi kohe tagasi lükatakse.
Millised on võimalikud probleemid sõltuvate fiktiivsete muutujate kasutamisel?
Sõltuvate fiktiivsete muutujate kasutamiseks valitakse lineaarse tõenäosuse, logit ja probit
mudeleid. Nende kasutamise põhiliseks probleemiks on see, et jääkliikmed on
heteroskedastiivsed. Samuti probleemiks võib olla see, et tõenäosuste näitajad võivad mitte olla
lineaarses seoses selgitava muutujaga. Tõenäosuse koefitsiendid võivad olla suurem kui üks või
negatiivsed. (seda ei tohi olla) Determinatsioonikordaja võib olla väike.
Millised on negatiivse autokorrelatsiooni vähendamise võimalused:
...
annaabi.ee 
