Ökonomeetria kordamisküsimused
Multikollineaarsuse tagajärjed: kui reg kordajate varieeruvus on väga suur, siis
regressioonikordaja parameetri standardvea (S a1) arvutusvalemist järeldub, et juhul
kui sõltumatute muutujate X1i ja X2i vahelise sõltuvuse korrelatsioonikordaja r 1,2
läheneb 1-le siis murru nimetaja väheneb ning S a1 suureneb.
Varieeruvuse suurenemisel t-statistik muutub mitteusaldusväärseks/t-statistiku
avaldises parameetri hinnang jagatakse standardevaga t=a/S ai. Multikollineaarsus
suurendab regressioonikordajate varieeruvust.. Mittetäieliku multikollineaarsuse
korral kui muutujad on omavahelises tugevas korrelatsioonis(mitte täielikus),
parameetrite hinnangud omavad suurt varieeruvust (standardhälve suur) ja
kovariatsiooni, ning parameetrite hinnangud muutuvad ebastabiilseteks. Parameetri
usalduspiirid muutuvad väga laiaks. Kõrge R 2 kuid mitteusaldusväärsed t-statistiku
väärtused
annaabi.ee 
