"spetsifikatsioonivigu" - 1 õppematerjal

Ökonomeetria kordamisküsimustele vastused

lähenevad aeglaselt nullile ning arvestavad ka probability väärtust. 10. Milline on hea ökonomeetriline mudel;  Statistiline olulisus  Hea silgitusvõime (R>90%) lähedane 1ga  Põhiliste probleemide puudumine: multikollineaarsus, autokorrelatsioon, heteroskedastiivsus  Mudel peab olema statistiliselt usaldatav  Kõik mudelite parameetrid on statistiliselt olulised  Mudelis on vähemalt kaks seletavaid muutujaid  Ei ole spetsifikatsioonivigu  Normaaljaotus  Vastab majandusteoreetilistele seaduspärasustele 11. Kuidas ära tunda statsionaarne autoregressiivne protsess? Oluliseks autoregressiivsete protsesside eripäraks on nende pikk “mälu”. Kui protsess on statsionaarne, siis üksikute šokkide mõju aja jooksul kaob.  statsionaarsel protsessil, mille keskväärtus on konstantne ja lõplik, ei saa esimest järku autoregressioonikordaja võrduda 1-ga.