EUROOPA LIIDU RIIKIDE KINNISVARATURU TSÜKLITE JA SELLEGA SEOTUD MAKROTEGURITE NING LAENUTURU TEGURITE AEGRIDADE MUSTRID AASTATEL 2005-2013
Uurimuse eesmärgiks oli riikidevaheliste mustrite tuvastamine. Eelpoolmainitud autorid
testisid aegridade trendi uurimisel mitmeid erinevaid meetodeid ning parima tulemuse
andis Wardi meetod, mille põhjal arvutatud objekti väärtuste läheduste maatriks oli
tulemuste tõlgendamiseks kõige sobilikum. Standardne erinevuste mõõtmine ei ole
aegridade jaoks sobilik, kuna ei arvesta aja dimensiooniga. Parima tulemuse kauguste
hindamisel andis Euclidean’i ruutdistants, mis arvestab erinevust aegrea ning väärtuse
vahel kindlal ajahetkel (Ibid.: 162).
Käesolevas magistritöös on riikidevaheliste mustrite identifitseerimiseks leitud klastrid
iga uuritava näitaja kohta eraldi ning analüüsitud näitajatevahelisi klastrite struktuuri.
Lisaks klasteranalüüsile on kasutatud ka korrelatsioonanalüüsi tunnustevaheliste seoste
uurimiseks. Analüüsi käigus selgitatakse, kas ühe tunnuse poolest sarnased riigid on
sarnased ka teiste valitud tunnuste poolest
annaabi.ee 
