"riskiliigid" - 1 õppematerjal

Risk ja tasuvus 9.praks

erinevate investeeringute kasuminormi korrelatsiooni funktsiooniks. Nt kahte investeeringut sisaldava portfelli standardhälbe varem on järgmine: p=w1^2*p1^2+w2^2p2^2+2*w1*w2*p1;2*p1*p2 Kus: w1- investeeringu 1 osakaal W2 investeeringu 2 osakaal P1-investeeringu 1 standardhälve P2-investeeringu 2 standardhälve P1,2- investeeringu 1 ja 2 korrelatsioonikordaja. Riski liigid Iga investeering allub riskile, kuid erinevate riski liikide puhul on mõju ernev. Põhilised riskiliigid on toodud allpool. 1. Äririsk on seotud ettevõtte- investeerimisobjekti üldise iseloomuga, selle ettevõtte tegevusele iseloomulike probleemidega. Äririski tekkimine on seotud nõudluse toorainete hindade, tehnoloogia jne muutmisega. 2. Likviidsusrisk on seotud investeerimisobjekti hinna kahanemise võimalusega. 3. Finantsrisk on oht,et ettevõtte investeermisobjekt ei ole tulevikus võimeline maksma intresse või põhivõlgnevust. 4