"regressioonifunktioonidega" - 1 õppematerjal

RAKENDUSLIK SÜSTEEMITEOORIA 2012

Sõltumatute juhuslike suuruste X ja Y kovariatsioon ja korrelatsioonikordaja on võrdsed nulliga. Kui kahe suuruse jaoks korrelatsioonitegur on 0, siis öeldakse nad olevat mittekorreleeritud. Juhusliku suuruste sõltumatusest tuleb nende korreleerimatus, kuid korreleerimatusest ei tulene nende sõltumatus. Korrelatsioonitegur ei iseloomusta mitte igasugust sõltumatust, vaid lineaarset sõltuvust. Juhuslike suuruste vahelist sõltuvust iseloomustatakse ka regressioonivõrrandite või regressioonifunktioonidega: y=mx(x) või veel näiteks y=ax+b. Regressioonifunktsioon näitab Y keskväärtuse sõltuvust suuruse x väärtusest. 11. Juhuslikud protsessid ja nende karakteristikud. Statsionaarsed juhuslikud protsessid. Juhuslikuks protsessiks nimetatakse protsessi, mille väärtus argumendi iga väärtuse korral on juhuslik suurus. See on protsess, mille kulgu ei ole võimalik täpselt ette prognoosida. A priori on võimalik teada