Ökonomeetria kordamisküsimustele vastused
Siin otsustatakse, kui mitu korda tuleb esialgset aegrida
diferentsida (võibolla ka sesoonselt) ning mitmendat järku autoregresiivset ja libiseva keskmise
operaatorit kasutada. Valikul tuginetakse aegrea autokorrelatsiooni-funktsioonide omadustele.
2) mudeli parameetrite hindamine;
Mudelite parameetrite hindamiseks on kasutatavad kolm meetodit.
Esiteks võib neid hinnata, kasutades harilikku vähimruutude meetodit ja vaadeldes aegrea igat
liiget lineaarse regressioonfunktsioonina talle teatud arvu perioodide võrra eelnevatest liikmetest.
Sellisel juhul kaotame me muidugi osa aegreas sisalduvast informatsioonist.
Teine meetod tugineb ideel, et me võime prognoosida ka “ajas tagasi”. Selliselt on võimalik
kasutada kogu aegreas sisalduvat informatsioon. Probleemiks on siin, et need tagasiprognoositud
väärtused sõltuvad mudeli neist enestest määratud parameetrite väärtustest. Seetõttu viib selline
lähenemine mittelineaarsete meetodite kasutamisele.
annaabi.ee 
