Finantsjuhtimine kordamine
Mida suurem on standardhälve, seda
suuremaks peetakse ka riski.
Standardhälve Sigma A = ((0.29- Sigma B = ((-0.12-
arvutamine aktiva lõikes 0.092)^2*0.2 +(0.08- 0.098)^2*0.2 +(0.1-
0.092)^2*0.65 + (-0,12- 0.098)^2*0.65 + (0.38-
0,092)^2*0.15)^(½) = 0,098)^2*0.15)^(½) =
12.1% 14.64%
Risk portfellitasemel: Koovariatsioon näitab, kui sarnaselt käituvad aktivad
samale riskile (soe ilm nt)
Näide: (0.29 -0.092)(-0.12-0.098)*0.2+(0.08-0.092)(0.1-0.098)*0.65+(-0,12-
0.092)(0.38-0.098)*0.15 = 1.76 (see näitab nüüd seose suunda, mitte tugevust)
Seose tugevuse hindamiseks kasutame korrelatsiooni See näitab,
kui hajutatud on risk. -1 = täielik hajutatud. 1 =Puudub
Praeguse näite puhul: 1.76 /(0.1464*0.121) =
-0.99
annaabi.ee 
