"passivatesse" - 1 õppematerjal

Raha ja pangandus

3.31). Vastavalt DgAp kontseptsioonile on intressitundlikud need varad ja kohustused, mille intressimaar on fikseeritud. Mida suurem on absoluutne DgAp, seda suurem on krediidiasutuse avatus intressimaarariskile ja seda suurem on turuintressimaara muutuse moju tema varadele, kohustustele ja loppkokkuvottes ka omakapitali turuvaartusele. (3.31) DGAP = DA – U × DL kus DA – kaalutud keskmine aktivate kestus, DL – kaalutud keskmine passivate kestus, U – kohustuste suhe passivatesse. 10. Välisvaluuta avatud netopositsioon Avatus valisvaluutariskile moodetakse valisvaluuta avatud netopositsiooniga, mis on koduvaluutasse umberarvestatud vahe bilansiliste ja bilansivaliste valisvaluutavarade ning bilansiliste ja bilansivaliste valisvaluutakohustuste summade vahel. 44. Pikk netovälisvaluutapositsioon ja lühike netovälisvaluutapositsioon Pikk netovalisvaluutapositsioon on positiivne vahe valisvaluutavarade ja -kohustuste vahel (pank omab antud valuutas rohkem kui volgneb).