väärtus perioodil t ei sõltu aegrea väärtusest eelmisel perioodil. Analoogiliselt esimest järgu autokorrelatsioonikordajale defineeritakse ka k-ndat järgu autokorrelatsioonikordaja kui vaatluste t k y - ja t y vaheline korrelatsioonikordaja. On väga lihtne veenduda, et iga k korral Ja edasi seal materjalides me tahame rohkem kirjeldata, kuidas kontrollida, kas protsess on statsionaarne või mittestatsionaarne. Statistikast on teada lisaks korrelatsioonikordajale ka osakorrelatsioonikordaja, mis hindab näitajate x ja ja y vahelise seose tugevust tingimusel, et näitajate m z , z ,..., z 1 2 mõju on eemaldatud. Analoogiliselt saab defineerida ka osaautokorrelatsioonikordaja. Korrelogramm. Statsionaarsuse määramine. Joonisel 1 on esitatud tarkvarapaketis EViews kasutatav korrelogramm , mille korral esitatakse autokorrelatsiooni-(AC) ja osaautokorrelatsioonikordajad (PAC) nii arvuliselt kui graafiliselt tärnidega.
saab vastu võtta sisuka hüpoteesi. 31. Osakorrelatsioon mõõdab 2 juhusliku suuruse (näiteks Y ja X1) vahelist korrelatsiooni juhul, kui kolmanda juhusliku suuruse (näiteks X2) võimalik mõju on elimineeritud. N: Ristandmete puhul kordaja näitab seost tarbimiskulude ja sissetuleku vahel, kui hoiused on ühesugused, nende võimalik mõju likvideeritud. Aegridade puhul (valimi maht T, perioodi pikkus, aastate arv): osakorrelatsioonikordaja näitab seost tarbimiskulude ja sissetulekuu vahel, kui hoiused ei muutu. 32. Paiknevuse karakteristikud annavad teavet tunnuse väärtuse paiknemise kohta tunnuste väärtuste hulgas (keskväärtus, mood, mediaan, kvantiilid). Kui mood, mediaan, keskväärtus langevad kokku, on tegu normaaljaotusega. 33. Parim hinnang ka efektiivne hinnang. Hinnang, mille varieeruvus Var(...) (dispersioon) on kõige väiksem. Vähima dispersiooniga hinnang. 34
varieerumisest on seotud teise tunnuse (X) varieerumisega (sageli %). D=r^2 kus r on korrelatsioonikordaja. 46. Nelikkorrelatsioonikordaja – kvalitatiivsete alternatiivsete tunnuste vaheline seoes. Valem r=ad-bc/ruutjuure all (a+b)(c+d)(a+c) (b+d). Kui on nt 0,2 siis on nõrk seos. 47. Mitmene korrelatsioonikordaja – Ühel pool on tunnus Y ning teisel pool tunnustest X ja Z koosnev kompleks. Valem lk 97. 48. Osakorrelatsioonikordaja – Elimineeritakse mõne tunnuse mõju. Valem lk 98. 49. Regressioonianalüüsi põhietapid – 1)liigitada vaatluse all olevad tunnused põhjuslikeks ja tagajärgseteks. 2) selgitada välja, missugune funktsioon sobib kõige paremini kirjeldama põhjuslike ja tagajärgse tunnuse vahelist sõltuvust. 3)leida regressioonivõrrandi parameetrid.4) kontrollida arvutatud regrvõrrandi param.usaldatavust. 50
annaabi.ee 
