Lõppemistähtaja lähenedes kaotab optsioon väärtust. Näiteks kui optsiooni strike hind on $150 ja theta 5.80, siis päevaga langeb optsiooni väärtus $5.80. Vega Vega mõõdab optsiooni hinna muutust võrreldes 1% volatiilsuse muutumisega. Vega suureneb kui alusvara hinnas toimuvad suured liikumised ja hakkab langema optsiooni lõpptähtaja lähenedes. Näiteks kui optsiooni vega on 92,45, ja volatiilsus tõuseb 1%, siis optsioon kaotab oma väärtusest $92,95. 9. Kasulikud artiklid Optsiooniaabits on Tallinna Tehnikaülikooli tudengi Sören Vetevoolu uurimistöö (2002) optsioonidest. See sisaldab eestikeelset kokkuvõtet kõigest, mida algaja optsioonihuviline teadma peaks. Lisaks veel ka keerulisemad strateegiad, kõik kompaktselt ja eesti keeles ühest kohast. Edasi optsiooniaabitsasse. 10. Optsioonistrateegiad Straddle Ostad ostu- ja müügioptsioonid sama strike`ga. Sul on nägemus, et suur volatiilsus on tulemas, aga Sa ei tea kuhu poole aktsiahind liigub. Turg,
annaabi.ee 
