"nuudis" - 1 õppematerjal

Raha ja pangandus

Usaldusnivooks on tavaliselt 95%, 97,5%, 99% voi 99,9%. Baseli Komitee poolt soovitavaks usaldusnivooks on 99%. Tundlikkuse analuusi eesmargiks on hinnata tegevuskeskkonna uksiku teguri muutumise moju panga riskidele ja kapitali - vajadusele. Naiteks intressiriski mootmisel kasutatakse intressitundlikkuse analuusi, mis naitab, kui palju vaheneb intressitundlike finantsinstrumentide ja kogu intressipositsiooni nuudis - puhasvaartus, kui koik intressikoverad tousevad voi langevad teatud baaspunkti vorra. Arvestades Baltikumi finantsturgude suhteliselt madalat likviidsust ja luhikest kauplemisajalugu, kasutatakse VAR- meetodiga paralleelselt ka stsenaariumianaluuse ja stressteste. Stresskahjumi all moistetakse kahjumi suurust, mis tekib vahetoenaoliste, kuid voimalike negatiivsete stsenaariumite korral naiteks Balti