"multikollineaarsed" - 1 õppematerjal

Ökonomeetria kontrolltöö kordamisküsimused 2020

Multikollineaarsuse tugevus saab hinnata kolmel erineval moodusel: ● Korrelatsioonimaatriks (suure arvu regressorite korral ebamugav; näitab vaid paarikaupa esinevat kollineaarsust) ● Varieeruvusindeks VIF (matemaatliliselt lihtsalt arusaadav; kasutame seda) ● Konditsiooniindeks (matemaatiliselt keerukam) Varieeruvusindeks VIF Gretlis Analysis>Collinearity Kõik parameetrid, mille korral on väärtus oluliselt suurem kui 10, on tugevalt multikollineaarsed. Kui väärtus on 10 lähedal, aga parameetrite märgid on loogilised, siis võime ignoreerida. Stadardvead ja VIF 70. Mis juhtub parameetrite hinnangutega ja nende standardvigadega, kui esineb multikollineaarsus? Kui multikollineaarsus esineb, siis: ● parameetrite standardvead ja usaldusvahemikud on suured ● Parameetrite hinnangud on nihketa ● Parameetrite korrektne interpretatsioon pole võimalik 71. Mida teha multikollineaarsuse esinemise korral?