"mittestohhastilisena" - 1 õppematerjal

Ökonomeetria kordamisküsimustele vastused

heteroskedastiivsusega.  Juhuslikud vead ei korreleeru omavahel, s.t. nende kovarisatsioon on null. Kui juhuslikud vead korreleeruvad omavahel, siis öeldakse, et mudelis esineb autokorrelatsioon.  Juhuslikud vead ei korreleeru sõltumatu muutujaga. See tingimus on automaatselt täidetud, kui muutuja X on mittestohhastiline (näiteks kõigi valimite korral on muutuja X väärtused fikseeritud). Alati ei saa aga vaadata muutujat X mittestohhastilisena ning sel juhul on vajalik mittekorreleeruvuse eeldus. See eeldus võib olla täitmata spetsiaalsete mudelite (näiteks autoregressiivsed mudelid) korral või juhul, kus X ja Y mõjutavad teineteist samaaegselt.  Juhuslikud vead on normaaljaotusega. Praktikas oleme me huvitatud mitte ainult punkthinnangute leidmisest ning nende teoreetilistest omadustest, vaid ka usalduspiiride leidmisest ning hüpoteeside testimisest hinnangute kohta