Ökonomeetria kordamisküsimustele vastused
Juhuslike vigade sellist omadust nimetatakse homoskedastiivsuseks. Kui
juhuslike vigade dispersioonid ei ole konstantsed, siis on tegemist
heteroskedastiivsusega.
Juhuslikud vead ei korreleeru omavahel, s.t. nende kovarisatsioon on null. Kui
juhuslikud vead korreleeruvad omavahel, siis öeldakse, et mudelis esineb
autokorrelatsioon.
Juhuslikud vead ei korreleeru sõltumatu muutujaga. See tingimus on automaatselt
täidetud, kui muutuja X on mittestohhastiline (näiteks kõigi valimite korral on muutuja X
väärtused fikseeritud). Alati ei saa aga vaadata muutujat X mittestohhastilisena ning sel
juhul on vajalik mittekorreleeruvuse eeldus. See eeldus võib olla täitmata spetsiaalsete
mudelite (näiteks autoregressiivsed mudelid) korral või juhul, kus X ja Y mõjutavad
teineteist samaaegselt.
Juhuslikud vead on normaaljaotusega. Praktikas oleme me huvitatud mitte ainult
annaabi.ee 
