"mitteergoodilised" - 1 õppematerjal

RAKENDUSLIK SÜSTEEMITEOORIA 2012

sageduskarakteristikute abil, siis juhuslike protsesside kirjeldamiseks sellised karakteristikud ei sobi. Dispersiooni tihedus punktis k on spektraaltihedus: Sx(k) = lim(0) Dk(k+)/, DX = 0 Sx()d Normeeritud spektraaltihedus: x() = Sx()/DX Juhuslike protsesside klassifitseerimine: Tõenäosuslikud protsessid Statsionaarsed Mittestatsionaarsed  Ergoodilised Mitteergoodilised Järelmõju järgi liigitatakse protsesse: 1) Sõltumatu juurdekasvuga juhuslikud protsessid ­ protsessid, milliseid saab adekvaatselt kirjeldada ühemõõtmeliste jaotusseaduste abil. 2) Lihtsad Markovi protsessid ­ protsessid, milliseid saab ammendavalt kirjeldada kahemõõtmeliste jaotusseaduste abil. 3) Keerukad Markovi protsessid ­ ammendavalt saab kirjeldada n-mõõtmeliste jaotusseaduste abil.