Risk
aktsia.
COV
Corr kordaja= Corr korrelatsioon COV koovariatsioon
1 * 2
COV = koovariatsiooni arvutamiseks korrutame portfellis olevate väärtpaberite hälbed
keskmisest tulust omavahel ja leiame korrutiste keskmise.
Näteks, olgu meil portfellis 2 aktsiat ja üks võlakiri, osakaal aktsia A 25%, B 25% ja võlakiri
50%. Teada on järgmised andmed:
majandusolek TN Tulu (prog) %
A(25%) B(25%) C(50%)
1. alla keskmise 0,20 -10% 20% 12%
2. keskmine 0,40 15% 10% 12%
3. üle keskmise 0,40 25% -10% 12%
Keskmine tulu: aktsia A Keskmine tulu:aktsia B
annaabi.ee 
