"logaritmeerimine" - 1 õppematerjal

Ökonomeetria kordamisküsimustele vastused

mudeleid. Nende kasutamise põhiliseks probleemiks on see, et jääkliikmed on heteroskedastiivsed. Samuti probleemiks võib olla see, et tõenäosuste näitajad võivad mitte olla lineaarses seoses selgitava muutujaga. Tõenäosuse koefitsiendid võivad olla suurem kui üks või negatiivsed. (seda ei tohi olla) Determinatsioonikordaja võib olla väike. Millised on negatiivse autokorrelatsiooni vähendamise võimalused:  Andmete teisendamine (nt logaritmeerimine)  Faktoranalüüsi kasutamine  Andmerea pikendamine  Autokorrelatsiooni omapära (trendi) elimineerimine  Sesoonsuse kasutamine, diferentside võtmine, uute andmete mudeli juurde võtmine Milles seisneb VAR mudelite põhimõte? Põhimõtte seisneb selles, et majanduses ei ole võimalik vahet teha eksogeensetel ja endogeensetel muutujatel. VAR mudeli puhul ei ole eksogeenseid muutujaid, on vaid eelnevalt määratud muutujad