"kovarisatsioon" - 1 õppematerjal

Ökonomeetria kordamisküsimustele vastused

nihkega hinnangu. Kuna vabaliikme hinnang meile paljudel juhtudel huvi ei paku, siis ei ole isegi selle eelduse mittetäidetus eriline probleem.  Juhuslike vigade tinglikud dispersioonid on konstantsed ja ei sõltu eksogeensetest muutujatest. Juhuslike vigade sellist omadust nimetatakse homoskedastiivsuseks. Kui juhuslike vigade dispersioonid ei ole konstantsed, siis on tegemist heteroskedastiivsusega.  Juhuslikud vead ei korreleeru omavahel, s.t. nende kovarisatsioon on null. Kui juhuslikud vead korreleeruvad omavahel, siis öeldakse, et mudelis esineb autokorrelatsioon.  Juhuslikud vead ei korreleeru sõltumatu muutujaga. See tingimus on automaatselt täidetud, kui muutuja X on mittestohhastiline (näiteks kõigi valimite korral on muutuja X väärtused fikseeritud). Alati ei saa aga vaadata muutujat X mittestohhastilisena ning sel juhul on vajalik mittekorreleeruvuse eeldus