Ökonomeetriline projekt - Brutopalga sõltuvus haridustasemest, meeste osakaalust ning linlaste osakaalust maakondade lõikes
1.4 Klassikalise regressioonmudeli eelduste testimine
Regressioonimudeli hindamiseks vähimruutude meetodil peavad kehtima mudeli
klassikalised eeldused (Brooks 2008, 129):
1) jääkliikmete tinglikud keskväärtused on võrdsed nulliga;
2) jääkliimete dispersioon on konstantne (esineb homoskedastiivsus) ja
heteroskedastiivsus puudub;
3) jääkliikmed ei korrelleeru omavahel, st nende kovaratsioon on null
(autokorrelatsioon puudub);
4) juhuslikud liikmed ei korrelleeru seletavate tunnustega – mudelis puudub
multikollineaarsus;
5) jääkliikmed alluvad normaaljaotusele.
Klassikalise lineaarse regressioonimudeli esimene eeldus, et juhuslike liikmete
keskväärtus on 0 on täidetud, kuna mudelis on konstant ja sellest tulenevalt on see eeldus
automaatselt täidetud ja seda eraldi testida ei ole vaja (Brooks 2008, 131). Täiendavalt
annaabi.ee 
