"korrelogrammide" - 1 õppematerjal

Ökonomeetria kordamisküsimustele vastused

 kontrollitakse kas mudeli jääkliikmed moodustavad valge müra;  kontrollitakse mudeli spetsifikatsiooni. 4) prognoosimine.  Esmalt määratakse korrelogrammi põhjal kindlaks, mitmes aegrea diferents on statsionaarne.  Teatavasti erinevad statsionaarse ja mittestatsionaarse aegrea korrelogrammid selle poolest, et mittestatsionaarse aegrea korral ka suhteliselt kõrget järku autokorrelatsioonikordajad on oluliselt nullist erinevad.  Tihti ei õnnestu p ja q väärtusi korrelogrammide põhjal üheselt määrata ning seetõttu valitakse välja mitu võimalikku mudelit.  Kui mudel on õigesti spetsifitseeritud, siis hinnatud aegrea ja tegeliku aegrea korrelogrammid peaksid olema sarnased ning jääkliikmed peaksid ligikaudselt välja nägema nii nagu oleks nad genereeritud „valge müra‟ poolt  seega Ljung-Boxi testi olulisuse tõenäosus peaks olema suurem, kui etteantud olulisuse nivoo, mis ARIMA mudelite korral on tavaliselt kas 0.05 või 0.10