"korrelogramme" - 1 õppematerjal

Ökonomeetria kordamisküsimustele vastused

välja mitu võimalikku mudelit.  Kui mudel on õigesti spetsifitseeritud, siis hinnatud aegrea ja tegeliku aegrea korrelogrammid peaksid olema sarnased ning jääkliikmed peaksid ligikaudselt välja nägema nii nagu oleks nad genereeritud „valge müra‟ poolt  seega Ljung-Boxi testi olulisuse tõenäosus peaks olema suurem, kui etteantud olulisuse nivoo, mis ARIMA mudelite korral on tavaliselt kas 0.05 või 0.10  Võrreldes erinevate mudelite korrelogramme ning kirjeldatuse taset valitakse välja kõige sobivam mudel. 9. Valge müra, ARMA(1;0) ja ARIMA mudel; Valge müra – lihtsaim juhuslik protsess. Zt-At rida koosnebki ainult puhtast juhuslikust komponendist, mis kõigub nii kuidas ise tahab. Keskväärtus, hajuvus ei muutu. Ei sõltu aegrea muutujad Zt teistele ajamomentidele vastavatest muutuja väärtustest. ARMA(1;0) on sarnane AR(1)– esimest järku autoregressiivne mudel, ning selle korral