RAKENDUSLIK SÜSTEEMITEOORIA 2012
keskmine, see mitte ei iseloomusta ainult sõltuvuse olemasolu vaid ka sõltuvuse intensiivsust.
Korrelatsioonikordajaks nimetatakse dimensioonita suhet sõltuvuse tugevuse hindamiseks:
rxy=cov(X,Y)/xy . Sõltumatute juhuslike suuruste X ja Y kovariatsioon ja korrelatsioonikordaja on
võrdsed nulliga. Kui kahe suuruse jaoks korrelatsioonitegur on 0, siis öeldakse nad olevat
mittekorreleeritud. Juhusliku suuruste sõltumatusest tuleb nende korreleerimatus, kuid korreleerimatusest
ei tulene nende sõltumatus. Korrelatsioonitegur ei iseloomusta mitte igasugust sõltumatust, vaid lineaarset
sõltuvust.
Juhuslike suuruste vahelist sõltuvust iseloomustatakse ka regressioonivõrrandite või
regressioonifunktioonidega:
y=mx(x) või veel näiteks y=ax+b. Regressioonifunktsioon näitab Y keskväärtuse sõltuvust suuruse x
väärtusest.
11. Juhuslikud protsessid ja nende karakteristikud. Statsionaarsed juhuslikud protsessid.
annaabi.ee 
