Raha ja pangandus
kaitumise muutumisele voi tehnoloogilisele arengule mitteadekvaatselt reageerimine toob
kaasa kahju voi vahendab tulusid; majandustsukli risk, mis tuleneb majandustsukli faas muutumisest.
39. Finantsriskide mõõtmiseks kasutatavad kvantitatiivsed meetodid: VaR, tundlikkuse analüüs, stresstestid
VaR (Value at Risk) ehk riski moju all olev vaartus naitab riskiest tuleneva potentsiaalse maksimaalse kahjumi seost vastava
turu kaitumisega ette antud usaldusnivoo juures teatud ajaintervallil. VaRi arvutamine pohineb tavaliselt vastava
finantsinstrumendi ajaloolise
volatiilsuse analuusil, kusjuures analuutilised andmed peavad olema kattesaadavad vahemalt uhe aasta ulatuses.
Usaldusnivooks on tavaliselt 95%, 97,5%, 99% voi 99,9%. Baseli Komitee poolt soovitavaks usaldusnivooks on 99%.
Tundlikkuse analuusi eesmargiks on hinnata tegevuskeskkonna uksiku teguri muutumise moju panga riskidele ja kapitali -
vajadusele
annaabi.ee 
