"investeerigute" - 1 õppematerjal

Risk ja tasuvus 9.praks

Korrelatsioonikordaja p varieerub +1,0 kuni -1,0: - Kui p = 1,0, siis tähendab see, et kaks näitajat liiguvad ühes ja samas suunas võrdsel määral ja omavad positiivset korrelatsiooni - Kui p = -1,0, siis kaks näitajat liiguvad erinevates suundades ja omavad negatiivset korrelatsiooni - Kui p=0, siis puudb näitajate vahel korrelatsioon ja need ei sõltu üksteisest. Portfelli standardhälve on investeerimisportfelli erinevate investeerigute riski osakaalu ja erinevate investeeringute kasuminormi korrelatsiooni funktsiooniks. Nt kahte investeeringut sisaldava portfelli standardhälbe varem on järgmine: p=w1^2*p1^2+w2^2p2^2+2*w1*w2*p1;2*p1*p2 Kus: w1- investeeringu 1 osakaal W2 investeeringu 2 osakaal P1-investeeringu 1 standardhälve P2-investeeringu 2 standardhälve P1,2- investeeringu 1 ja 2 korrelatsioonikordaja. Riski liigid