"identifitseerimisetapil" - 1 õppematerjal

Ökonomeetria kordamisküsimustele vastused

7. Mis juhtub mudeliga ja f-statistikuga, kui mudelis on liiga palju ebaolulisi muutujaid; Kirjeldatuse tase võib küll hea olla, aga mudeli statistiline olulisus võib oluliselt madal olla. F- statistik hakkab suurenema ja seega muutub mudel ebaolulisemaks. Mudel on statistiliselt oluline kui F-statistik on < 0,05. 8. Box-jenkinsi meetod; Sellisel juhul koosneb mudeli konstrueerimine neljast põhietapist:  1) mudeli (või mudelite) identifitseerimine;  Identifitseerimisetapil valitakse ARIMA mudelite hulgast mudeli konkreetne tüüp, mis peaks aegrida kirjeldama piisavalt hästi. Siin otsustatakse, kui mitu korda tuleb esialgset aegrida diferentsida (võibolla ka sesoonselt) ning mitmendat järku autoregresiivset ja libiseva keskmise operaatorit kasutada. Valikul tuginetakse aegrea autokorrelatsiooni-funktsioonide omadustele. 2) mudeli parameetrite hindamine;  Mudelite parameetrite hindamiseks on kasutatavad kolm meetodit.