mudelisse mittelülitatud tegurite keskmine mõju muutujale Y on null ning enamasti on see eeldus täidetud. Eelduse mittetäidetus toob kaasa selle, et me saame vabaliikmele nihkega hinnangu. Kuna vabaliikme hinnang meile paljudel juhtudel huvi ei paku, siis ei ole isegi selle eelduse mittetäidetus eriline probleem. Juhuslike vigade tinglikud dispersioonid on konstantsed ja ei sõltu eksogeensetest muutujatest. Juhuslike vigade sellist omadust nimetatakse homoskedastiivsuseks. Kui juhuslike vigade dispersioonid ei ole konstantsed, siis on tegemist heteroskedastiivsusega. Juhuslikud vead ei korreleeru omavahel, s.t. nende kovarisatsioon on null. Kui juhuslikud vead korreleeruvad omavahel, siis öeldakse, et mudelis esineb autokorrelatsioon. Juhuslikud vead ei korreleeru sõltumatu muutujaga. See tingimus on automaatselt täidetud, kui muutuja X on mittestohhastiline (näiteks kõigi valimite korral on muutuja X
muutujate vahel on lineaarne sõltuvus). 2. Sõltumatud muutujad on üksteisest statistiliselt sõltumatud, 3. Sõltumatud muutujad omavad küllaldast varieeruvust, 4. Sõltumatud muutujad on mittejuhuslikud suurused (ilma vigadeta), 5. Kasutatavad arvandmed on representatiivsed. 6. Regressioonijäägid on normaalsed juhuslikud suurused, 7. Regressioonijääkide dispersioon ei sõltu sõltumatute muutujate väärtusest ning seda regressioonijääkide omadust nim. homoskedastiivsuseks, 8. Regressioonijäägid on omavahel statistiliselt sõltumatud, st. puudub regressioonijääkide autokorrelatsioon. Majanduspraktikas esinevad kõrvalekaldumised regressioonianalüüsi põhieeldustest.Ökonomeetriliste mudelite koostamisel paratamatult esineb kõrvalekaldumisi toodud eeldustest. Kõige olulisemaks on mudeli korrektsuse eeldus. Kui mudel on koostatud huupi valitud sõltumatute muutujate baasil, siis ka ülejäänud
annaabi.ee 
